Delphi Ii Handelssystem

Delphi ist ein vollständig mechanisches Swing - und Day-Trading-System, das ursprünglich am 27. September 2005 veröffentlicht wurde. Das Trendfolgesystem setzt eine dynamische, proprietäre Channel-Breakout-Eintrittstechnik ein. Am 1. Juli 2013 veröffentlichte TradingVisions das Delphi-II-WFO mit einem vorwärts gehenden Optimierungsprotokoll (siehe Details hier) bis zum Tag Handel mit dem emini Russell (TF) und emini SampP (ES) und dem Swing-Handel mit der emini Midcap (EMD). Die Re-Optimierung erfolgt einmal im Jahr und die daraus resultierenden besten Werte werden für das nächste Jahr gehandelt. Die größte Stärke von WFO ist, dass es uns ermöglicht, jahrelange Out-of-Sample, nicht optimierte Ergebnisse, die fast so wertvoll bei der Bewertung einer Systemleistung als eine tatsächliche Handelsrekord. Durch das Anzeigen eines Out-of-Sample-Verlaufs kann die Validität und Robustheit eines Systems wesentlich stärker als ein herkömmlicher Backtest-Optimierungsbericht überprüft werden, da die Ergebnisse durch Anwenden der Systemregeln und Parameter auf neue Daten erzeugt werden, die rechtzeitig weitergeleitet werden. Die WFO-Version von Delphi II verwendet die ursprüngliche Delphi-II-Logik, die im Mai 2007 eingeführt wurde. Alle Ein - und Ausgänge sind Stops oder Limit Orders. Die Exits basieren auf der Volatilität, bestimmt durch ATR (mittlerer wahrer Bereich), und die TF - und ES-Versionen verwenden auch einen 1.000 maximalen Dollar-Stop. Die EMD-Version verfügt über eine Profit-Lock-Ebene, wo die Haltestelle verschoben wird, um einen Gewinn zu schützen, und eine Profit-Ziel-Grenze. Das Ziel erreicht etwa 20 der Zeit, so dass einige der Rückkopplung, dass Trendfolgen-Systeme zwangsläufig erleben. Die TF - und ES-Versionen verwenden ebenfalls eine Gewinnsperre. Das System kehrt etwa 50 der Zeit um.160 Mit den niedrigen Korrelationen von .17 bis .26 bilden die drei Versionen ausgezeichnete Portfolio-Partner. Leasing oder Kauf Delphi II kann für 50-75monthe-mini Vertrag (3-monatiges Minimum) gehandelt und durch bestimmte Broker-Assist-Programme gehandelt werden, oder es kann mit der Logik vollständig veröffentlicht gekauft werden. Nach dem Kauf erhalten Sie sowohl Delphi Original als auch Delphi II WFO. TradingVisions veröffentlicht Delphi II Day Trading amp Swing Trading Futures System TradingVisions Systems, Inc. (TradingVisions) gab heute die Veröffentlichung des Delphi Universal II Futures Trading Systems bekannt - mini Russell und Swing Trades der e-Mini Midcap Futures-Kontrakte. Dies ist ein wichtiges Upgrade, das das Ergebnis der Implementierung eines neuen proprietären Walk-Forward-Optimierungsprotokolls ist, das einen hypothetischen Performance-Datensatz erzeugt, der dem Real-Time-Handel nahezu gleichwertig ist. TradingVisions entwickelt und vermarktet Handelsstrategien, die automatisch Kauf - und Verkaufssignale für eine Vielzahl von Futures-Märkten abgeben. Diese Systeme können geleast oder gekauft werden. Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Pressemitteilungen Spokane, - Min Midcap Vertrag. Die ursprüngliche Delphi Universal-Strategie wurde im Oktober 2005 veröffentlicht. Seine einzigartige Stärke ist, dass es eine breite Palette von Märkten, von Intraday-Index und Forex-Handel zu langfristigen Rohstoffhandel. Wenige Systeme haben eine so breite und robuste Anwendungsvielfalt. Delphi II vereinfacht die Ein - und Ausgangslogik und implementiert ein neues proprietäres Vorwärtsoptimierungsprotokoll, das einen hypothetischen Leistungsrekord erzeugt, der dem Echtzeit-Handel nahezu gleichwertig ist. Delphi II ist ein Trendfolgesystem, das eine proprietäre Channel-Breakout-Strategie nutzt. Es handelt sich sowohl um Stier - als auch um Bärenmarktbewegungen, und es kann auf neue Höhenflüge oder auf Retracements aus dem Haupttrend eintreten. Da die Eigenkapitalkurven der beiden empfohlenen Märkte (e-mini Russell und e-mini Midcap-Futures-Kontrakte) eine niedrige Korrelation von 23 haben, machen sie eine hervorragende Kombination. Der Handel der beiden in einem 25.000 Konto über die letzten 6,5 Jahre, die durchschnittliche jährliche unkomplizierte Rückkehr von einem einzigen Vertragskonto wäre 60 gewesen. In der Zukunft wird TradingVisions Release-Versionen, die zusätzliche Märkte Handel. "Ich bin immer aufregend, ein System-Upgrade freizugeben, aber I39m vor allem begeistert über die Walk-Forward-Optimierung Framework, das ich verwendet, um retool Delphi, weil es eine sehr realistische hypothetische Track Record und eine Möglichkeit der Anpassung an die Marktveränderungen bietet", sagt Lincoln Fiske, Präsident Und Systementwickler von TradingVisions. Die meisten Trading-System-Entwickler verwenden die traditionelle Form der Backtest-Optimierung, die alle vorhandenen vergangenen Daten und laufenden Tests der Systemparameter beinhaltet. Sobald die besten gefunden werden, werden diese dann in Echtzeit-Trading verwendet. Das erste Problem mit dem traditionellen Backtesting besteht darin, dass diese hypothetischen Ergebnisse idealisiert werden, was Trades darstellt, die sich definitionsgemäß aus der Übernahme optimaler Parameter ergeben. Leider entwickeln sich die Märkte als Teilnehmer versuchen, Gewinne von einander zu ergreifen, so dass, wenn diese backtest Parameter auf neue Daten angewendet werden, sind die Ergebnisse nie so gut wie die idealisierte Leistung. Darüber hinaus sind diese Backtest-abgeleiteten Parameter in der Regel statisch, ohne Artikulation Methode der Anpassung. Häufig entwickelt sich ein Markt zu dem Punkt, an dem die ursprünglichen Parameter nicht mehr ausgeführt werden, und das System bricht zusammen. Die Walk-Forward-Optimierung (WFO) beginnt mit einer Datenperiode, beispielsweise den fünf Jahren vom 1. Januar 1996 bis zum 31. Dezember 2000. Dieser Zeitraum wird als Studienzeitraum bezeichnet, Und ihre Daten werden als Quot-Abtastwerte betrachtet, da sie verwendet werden, um die optimalen Parameter zu bestimmen. Unter Verwendung von Analysesoftware wie TradeStation174 werden die besten Systemparameter durch Testen vieler verschiedener Systemvariablen und Werte bestimmt. Dann wird das System mit den abgeleiteten optimalen Parameterwerten auf 2001-Daten angewendet. Dieses Jahr der Daten ist der Anwendungszeitraum, und seine Daten sind quotout-of-sample, da es nicht verwendet wurde, um die idealen Parameter abzuleiten. Diese 2001 Ergebnisse werden das erste Jahr der hypothetischen Performance-Rekord für das System. Wie Herr Fiske ausführt, sind in diesem Beispiel die Handelsergebnisse für 2001 weitaus wertvoller als die von 1996-2000, weil sie viel realistischer sind. Hätten wir unsere Optimierung am 1. Januar 2001 getan, hätten wir dieses Jahr mit diesem optimalen Parametersatz gehandelt. Diese Art von hypothetischen Ergebnis ist daher der nächste, den wir bekommen können, um Echtzeit-Ergebnisse. quot Der nächste Schritt in WFO ist es, die Daten durch die Hinzufügung der Daten 2001 Daten und Fallenlassen der 1996 Daten zu einer neuen Studie Zeitraum von 1997-2001 zu gehen , Und das System wird über diese Daten optimiert, um die besten Parameter für diesen Zeitraum zu bestimmen. Normalerweise haben sich die Quotbestquot-Parameter etwas von den ursprünglichen geändert, und diese neuen Werte werden auf die Daten von 2002 angewendet. Dieses neue Jahr der Ergebnisse wird hinzugefügt, um 2001, erweitert die Leistungsbilanz auf zwei Jahre. Der Vorgang wird fortgesetzt und jedes neue Jahr von Out-of-Sample-Ergebnissen wird dem Datensatz hinzugefügt. "Am Ende der vorwärts gehenden Optimierungsroutine haben wir eine leistungsfähige Erfolgsbilanz mehrerer Jahre von Trades, die tatsächlich getroffen werden konnten", erklärt Fiske. "Dies ist eine realistische Aufzeichnung von Trades, nicht eine idealisierte Fata Morgana, und es bietet eine viel mehr gültige Grundlage für die Messung des Potenzials eines Systems Performance. Dies ist die Macht der WFO, dass sie uns Jahre der realistischen Ergebnisse geben kann, so dass wir ein System durch die effiziente Simulation von Echtzeit-Trading zu bewerten. Die Delphi II-Performance-Berichte, die auf der Website von TradingVisions veröffentlicht wurden, sind völlig out-of-Sample, und sie zeigen eine gleichbleibende und hohe Profitabilität. QuoteQualität der Delphi II hat den zweiten Vorteil, adaptiv zu sein ", so Fiske weiter. "Jedes Jahr bis zum 5. Januar werde ich die neuen Parameter veröffentlichen, die Tests zu den Daten des Vorjahres enthalten. Auf diese Weise kann Delphi II Anpassungen an Marktveränderungen vornehmen. Delphi II ist einfach zu bedienen. Investoren haben die Möglichkeit, sie entweder zu erwerben und selbst zu handeln (Delphi II läuft auf der Plattform TradeStation 174) oder leasen sie für 50 pro Monat pro Vertrag. Delphi II kann an der vorhandenen Futures-Vermittlung des Kunden entweder direkt durch den Kunden oder für den Kunden über ein Broker-Assist-Programm gehandelt werden. Mit der Broker-Assist-Option schließt der Kunde den TradingVisions-Leasingvertrag einfach ab und leitet den Broker, Delphi II für das Konto des Kunden zu handeln, ohne vorherige Erfahrung, Software oder Überwachung. Über TradingVisions Systems, Inc. und Lincoln Fiske: TradingVisions entwickelt und vermarktet Handelsstrategien, die automatisch Kauf - und Verkaufssignale für eine Vielzahl von Futures-Märkten abgeben. Lincoln Fiske ist ein Vollzeit-Futures-Trading-System-Entwickler, der TradingVisions, Inc. im Jahr 2003 gegründet. Ein Erzieher seit über 20 Jahren, Herr Fiske ist seit langem an den Märkten interessiert, und er begann die Entwicklung seiner eigenen Systeme in der Mitte der 1990er Jahre , Die er 1999 der Öffentlichkeit zugänglich machte. Sein Ansatz für die Märkte ist konservativ und er glaubt stark an das Ideal, ein Portfolio von Systemen, Zeitrahmen und Märkten zu handeln und Strategien zu entwickeln, um ihre Robustheit zu beweisen Anwendung auf mehrere Märkte. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc. 1-800-878-1983 oder 1-509-466-8435 TradingVisions Delphi II EM Swing Equity Kurve (Klicken Sie, um volle Größe-Version zu sehen). Diese Grafik zeigt die Ergebnisse der Handel Delphi II e-mini Midcap Swing Handel. Weitere Details finden Sie bei TradingVisions Delphi II Combined Equity Curve (klicken Sie auf Vollbild-Version). Diese Grafik zeigt die kombinierten Ergebnisse der Handel Delphi II e-mini Russell Tag Handel und e-Mini Midcap Swing Handel. Weitere Einzelheiten sind bei TradingVisions Delphi II erhältlich. ER Day Equity Curve (Klicken Sie, um in voller Größe-Version zu sehen). Diese Tabelle zeigt die kombinierten Ergebnisse der Handel Delphi II e-mini Russell Tag Handel. Weitere Informationen erhalten Sie bei TradingVisions Erreichen Sie den Autor: Kontakt und verfügbare soziale Informationen finden Sie oben rechts in allen Pressemitteilungen. Fragen über Ihr PRWeb-Konto oder Interesse am Lernen mehr über unsere Nachrichten-Dienstleistungen Rufen Sie PRWeb: 1-866-640-6397